User Tag List

Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 60
  1. #1
    Avatar de Damian Avila
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    03 nov, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    La Plata
    Edad
    34
    Mensajes
    121
    Thanks
    49
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Gente,

    A pedido de varios integrantes del foro, he decidido brindar un curso de trading cuantitativo, en particular, en la metodología de tradeo de pares.

    Al final del post verán el programa tentativo e información adicional.

    La idea es realizar el curso en dos semanas consecutivas (dos clases de 4 horas).

    Dependiendo de la cantidad de interesados podemos coordinar lugar, día y horario (sábado por la mañana sería la primera opción, pero estoy abierto a dictarlo otros días por la tarde).

    El arancel del curso es de $ 500.

    Cualquier duda o consulta, no tiene más que preguntar.

    Saludos.

    Damián.

    ==============================================

    * Introducción.
    ***************

    + Presentación: Objetivos.
    + Series de tiempo: Conceptos, características, modelos.
    + Estacionaridad: Conceptos, características, reversión a la media, testeo estadístico.
    + Cointegración: Conceptos, características, testeo estadístico.
    + Tradeo de Pares: Concepto, características, implementación, back-testing y forward-testing.
    + Integración: Aplicabilidad, extensión, debilidades.
    + Conclusiones.

    * Series de tiempo.
    *******************

    + Conceptos.
    + Características.
    + Modelos: AR, MA, ARMA.

    * Estacionaridad.
    *****************

    + Conceptos.
    + Test estadísticos para estacionaridad: ADF, PP, alternativas.
    + Ejemplo: testeo de estacionaridad en acciones.

    * Cointegración.
    ****************

    + Conceptos.
    + Test estadísticos para cointegración: Engle-Granger, Johansen, alternativas.
    + Ejemplo: testeo de cointegración entre pares de acciones.

    * Tradeo de pares.
    ******************

    + Conceptos.
    + Implementación.
    + Determinación de Stop-Loss y Half-life.
    + Back-testing y Forward-testing.
    + Ejemplo: Contrucción de un modelo simple de tradeo de pares.

    * Integración.
    **************

    + Aplicabilidad a distintos mercados.
    + Extensión: modelos complejos basados en cointegración.
    + Errores comunes y debilidades metodológicas.
    + Herramientas computacionales disponibles.


    ¿Quien es el que dicta el curso?

    Damián Avila

    Analista cuantitativo y Lic. en Bioquímica egresado de la UNLP, Buenos Aires, Argentina.
    Con experiencias en las siguientes áreas del conocimiento: matemáticas, estadística, econometría y programación (principalmente en Python), así como inmunología (tesis doctoral desarrollándose en este área en particular), finanzas, economía, literatura y política.
    Ayudante diplomado en la cátedra de Inmunología de la FCE de la UNLP y docente a cargo de cursos de bioestadística en el Colegio de Bioquímicos - Colegio Zonal XII - Buenos Aires.
    Miembro de Python Argentina [1] y del Quantitative Finance Club (QFClub) [2].

    Algunos datos adicionales:
    Recientemente, he presentado un trabajo (poster) en PyConUS 2012 sobre cómo realizar investigaciones en finanzas cuantitativas usando Python [3 - 4 - 5 (video)].
    En 2012, en la conferencia de Python Argentina (PyConAr 2011), di una charla general y una charla relámpago acerca de el uso de Python en ciencia [6 -7]. Hace pocos días fuí invitado por la organización de la próxima PyConAr para dar una nueva charla de finanzas cuantitativas.
    En el área de desarrollo, he escrito un plugin para el uso de IPython (herramienta de elección para el uso de Python en finanzas) dentro de NINJA-IDE [8 - 9].

    Ref:
    [1] http://python.org.ar/pyar/
    [2] http://quantfinanceclub.com/
    [3] http://us.pycon.org/2012/speaker/profile/119/
    [4] http://us.pycon.org/2012/schedule/presentation/513/
    [5] http://www.youtube.com/watch?v=MIAKOMzRl1I&feature=plcp
    [6] http://ar.pycon.org/2011/activity/speakers
    [7] http://ar.pycon.org/2011/schedule/index
    [9] http://ninja-ide.org/plugins/8/
    [10] http://github.com/damianavila/IPytho...-for-NINJA-IDE

    =============================================
    Última edición por Damian Avila; 18/05/2012 a las 22:22 Razón: Correción (ortografía)

  2. Damian Avila Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    QuantTrader (04/06/2012)

  3. #2
    Ricotipo está  desconectado
    mariano
    Adicto a Empresores.com !

    Fecha de ingreso
    09 ene, 06
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    capital
    Edad
    39
    Mensajes
    3,365
    Thanks
    93
    Thanked 1,232 Times in 451 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Damian. Muy interesante. Un consejo para aquellos que creen que les interesa. para este tipo de Análisis es fundamental que el docente tenga una fuerte formación en ciencia.
    Última edición por Ricotipo; 19/05/2012 a las 01:50

  4. Ricotipo Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    Damian Avila (20/05/2012)

  5. #3
    eab está  desconectado
    Esteban Agustín
    Cambiando de paradigmas

    Fecha de ingreso
    25 ene, 11
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    Cap Fed
    Mensajes
    320
    Thanks
    52
    Thanked 98 Times in 66 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Me parece muy buena la idea Damián.

    Agregaría que el nivel del curso apunta a personas que ya tengan una experiencia en el mercado y estén buscando modos de lograr mayor fiabilidad en su operatoria.

    Ah y tradeo de pares supongo que te referís al tradeo de pares de divisas para Forex ?

    Abrazo !

  6. eab Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    Damian Avila (20/05/2012)

  7. #4
    Avatar de Damian Avila
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    03 nov, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    La Plata
    Edad
    34
    Mensajes
    121
    Thanks
    49
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Cita Iniciado por eab Ver mensaje
    Me parece muy buena la idea Damián.
    Gracias!

    Cita Iniciado por eab Ver mensaje
    Agregaría que el nivel del curso apunta a personas que ya tengan una experiencia en el mercado y estén buscando modos de lograr mayor fiabilidad en su operatoria.
    No, necesariamente. El curso apunta a una formación introductoria en la temática. Seguramente, aquellos que ya tengan algo de experiencia en mercados se sentirán más cómodos al conocer previamente algunos conceptos pertinentes a la construcción de una estrategia de trading (que utilizaremos en la parte final del curso), sin embargo no es requisito excluyente para realizar el curso puesto que se avanzara sólo sobre algunos conceptos básicos de estrategias de trading (con la correspondiente explicación).

    Cita Iniciado por eab Ver mensaje
    Ah y tradeo de pares supongo que te referís al tradeo de pares de divisas para Forex ?
    El tradeo de pares es aplicable a acciones, futuros, etf, divisas, etc. Con pares me refiero a dos (2) acciones, dos etf, dos pares de divisas (EURUSD y GBPUSD, por ejemplo). Es una metodología que puede extenderse a cualquier mercado de "activos" cotizantes.

    Saludos!

    Damián.
    Última edición por Damian Avila; 20/05/2012 a las 09:48 Razón: Ortografía

  8. #5
    Avatar de cristian2911
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    30 dic, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    Mar del Plata
    Edad
    44
    Mensajes
    345
    Thanks
    652
    Thanked 489 Times in 110 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Hola,me gustaria saber si hay alguna ventaja en este sistemas ,si sirve tambien para acciones,porque trabajar con pares?,saludos.
    Mateo 25:14-18:
    El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un
    viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro
    dos y a otro sólo uno talento, a cada uno según su capacidad...(seguir la cita)

  9. #6
    Avatar de Damian Avila
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    03 nov, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    La Plata
    Edad
    34
    Mensajes
    121
    Thanks
    49
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    Hola,me gustaria saber si hay alguna ventaja en este sistemas
    Existen varias ventajas, así como debilidades. Es otra forma de "interpretar" los mercados. Algunos usan Analisis Fundamental, otros usan Análisis tecnico, o ambos...
    En este caso, en el Análisis Cuantitativo se utilizan modelos estadísticos-matematicos con el objeto de "entender" los movimientos del mercado y poder "forecastearlos" (predecirlos) a corto, mediano y largo plazo.
    Al construirse los modelos de una forma rigurosa, uno puede disminuir al máximo posible las fuentes de subjetividad, lo que a mi entender provee de sistemas de trading robustos, fáciles de caracterizar, modificar y aplicar.

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    si sirve tambien para acciones
    Sirve para todo tipo de mercados, incluíyendo las acciones. Siempre que tengas series de tiempo que cotizan, podés aplicar la metodología... es más, incluso existen múltiples áreas fuera de las finanzas donde estos conceptos son utilizados.

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    porque trabajar con pares?,saludos.
    La respuesta a esta pregunta es inherente a la metodología. En pocas palabras, trabajar, por ejemplo, con un par de acciones te permite generar una serie de tiempo estacionaria (a través de la construcción de un portafolio que continene dichos acciones en porporciones "adecuadas") que revierte a la media y por tanto es "más predecible".

    Cualquier otra duda... es bienvenida.

    Saludos!

    Damián.

  10. Damian Avila Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    cristian2911 (20/05/2012)

  11. #7
    Avatar de cristian2911
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    30 dic, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    Mar del Plata
    Edad
    44
    Mensajes
    345
    Thanks
    652
    Thanked 489 Times in 110 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Damian.
    Siempre pienso que los "metodos" ,aplicados a cualquier area de la vida,tienen que tener resultados.Un tipo que lee tu introduccion porque deberia tomar tu curso y no uno de analisis tecnico,que resultados tiene la forma de trading que presentas?.
    En este foro debe de haber mas de 100 cursos ,entre los que son usuarios y los que se citan que andan por la web,particularmente respeto al que enseña un sistema y vive de el o lo aplica a aquel que vive de "enseñar",pregunta y sin animo de parecer agresivo,vos de que lado estas?.

    Saludos.
    Mateo 25:14-18:
    El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un
    viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro
    dos y a otro sólo uno talento, a cada uno según su capacidad...(seguir la cita)

  12. cristian2911 Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    Damian Avila (20/05/2012)

  13. #8
    Avatar de Damian Avila
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    03 nov, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    La Plata
    Edad
    34
    Mensajes
    121
    Thanks
    49
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    Damian.
    Siempre pienso que los "metodos" ,aplicados a cualquier area de la vida,tienen que tener resultados.
    En primer lugar, una aclaración. Este curso no es acerca de vender "un método", sino que pretende proveer de "algunas" herramientas básicas para la construcción de modelos cuantitativos de tradeo de pares. Son bases teóricas y practicas para que la persona que cursa pueda adentrarse en el mundo del análisis cuantitativo, pero de ninguna manera es "un método" o sistema empaquetado que asegure profitabilidad.

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    Un tipo que lee tu introduccion porque deberia tomar tu curso y no uno de analisis tecnico,que resultados tiene la forma de trading que presentas?.
    Como comenté anteriormente, algunos eligen el análisis fundamental, otros el técnico... en mi caso particular, yo elijo el análisis cuantitativo porque ninguno de los otros dos cumple con los requerimientos que, a mi entender, permiten construir un sistema de trading robusto. De más esta decir, que se trata de mi visión, que probablemente no sea compartida por muchos otros, y respeto las otras posiciones.
    El curso está entonces dirijido a todo aquel que quiere interpretar el mercado de una manera alternativa.

    Cita Iniciado por cristian2911 Ver mensaje
    En este foro debe de haber mas de 100 cursos ,entre los que son usuarios y los que se citan que andan por la web,particularmente respeto al que enseña un sistema y vive de el o lo aplica a aquel que vive de "enseñar",pregunta y sin animo de parecer agresivo,vos de que lado estas?.
    No sos ofensivo, no hay problema en contestar las dudas.
    Como comenté en el primer post, algunos integrantes del foro me contactaron para que dictara un curso de estas características. Teniendo en cuenta la insistencia, que me gusta la docencia, y un hueco de tiempo, decidí llevarlo a cabo.
    Nuevamente, no estoy vendiendo un sistema que asegure profitabilidad, sino trasmitiendo los conocimientos acerca de metodologías útiles a la hora de contruir un sistema de trading robusto. En mi caso particular, desarrollando sistemas basados en estos conceptos, he logrado profitabilidad, pero repito NO estoy "vendiendo" mi sistema, ni asegurando profitabilidad... sólo estoy poniendo a disposición del público herramientas útiles y diferentes.

    Saludos!

    Damián.

  14. Damian Avila Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    Ricotipo (20/05/2012)

  15. #9
    Ricotipo está  desconectado
    mariano
    Adicto a Empresores.com !

    Fecha de ingreso
    09 ene, 06
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    capital
    Edad
    39
    Mensajes
    3,365
    Thanks
    93
    Thanked 1,232 Times in 451 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Muy buenas tus explicaciones Damian. Me parece buenisimo que no asegures ganancias con el método o las herramientas del método.
    Respecto de ese link que plantea Cristian entre vivir del método y enseñaron, si bien suena lógico también encierra una falacia. Conozco muchos profes que venden el método on el viven y obviamente el alumno nunca lo puede replicar en toda su dimensión. No existe ningún método paso 1, paso 2, paso 3 y listo ganncia. Porque el mercado es dinámico y pasado un tiempo cualq método necesita ajustes y estos ajuste hacen que en tiempo medio el método este totlmente cambiado. Es mas la diferencia no la hace el método sino los ajustes finos del método. Es como estar toda una tarde con maradonna practicando tiros libres, te puede explicar 500 veces como pegarle y la vas a tirar a la tribuna. Ahora si SOS un novato quizá te agarra bielsa te para bien en la cancha y jugas.
    Ningún docente puede dar EL método porque no existe. Obvio que si un tipo te quiere enseñar una metodología en la bolsa y es no martillero y nunca opero es obvio que no seria buena elección. Quería aclarar esto porque mucha gente confunde la función de un profesor, un coach, un mentor y un asesor.

  16. Los siguientes 4 usuarios te han agradecido por lo que has escrito eneste post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    bigjuani (06/06/2012), cristian2911 (20/05/2012), Damian Avila (20/05/2012), guille_retro (20/05/2012)

  17. #10
    Avatar de Damian Avila
    Reputacion

    Fecha de ingreso
    03 nov, 07
    Pais
    Argentina Argentina
    Ubicación
    La Plata
    Edad
    34
    Mensajes
    121
    Thanks
    49
    Thanked 32 Times in 24 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Re: Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

    Solo quería remarcar algunas de tus palabras... y adicionar algunos comentarios...

    Cita Iniciado por Ricotipo Ver mensaje
    Respecto de ese link que plantea Cristian entre vivir del método y enseñaron, si bien suena lógico también encierra una falacia.
    Vos fuiste del lado del alumno, pero también sucede del lado del profesor... conozco muchas personas brillantes y exitosas que a la hora de trasmitir conocimientos lo hacen de una forma paupérrima. Por eso, y por muchas otras causas, es dificil correlacionar "el vivir del método" con la capacidad de trasmitirlo.

    Cita Iniciado por Ricotipo Ver mensaje
    Es mas la diferencia no la hace el método sino los ajustes finos del método.
    El cambio constante en las condiciones del mercado es una problemática para todas las metodologías, incluida esta... por lo tanto, es necesario, conocer profundamente el sistema y sus bases teóricas, para saber qué es lo que necesita ser ajustado. Conocer las debilidades de la metodología, cualquiera sea esta, nos permite construir mejores sistemas y tener una mayor capacidad de adaptación.

    Cita Iniciado por Ricotipo Ver mensaje
    Ningún docente puede dar EL método porque no existe.
    Tal cual, el famoso Santo Grial...

    Cita Iniciado por Ricotipo Ver mensaje
    Quería aclarar esto porque mucha gente confunde la función de un profesor, un coach, un mentor y un asesor.
    Totalmente de acuerdo.
    Última edición por Damian Avila; 20/05/2012 a las 18:10

  18. Damian Avila Los siguientes usuarios te han agradecido por lo que has escrito en este post.
    El boton "GRACIAS" NO debe usarse para Marcar el ultimo post LEIDO. Click para ver instrucciones de "Marcador de Post"

    Ricotipo (20/05/2012)

Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo

Información de tema

Usuarios viendo este tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •