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Old 18-05-2012, 17:15   #1 (permalink)
Damian Avila
 
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Trading cuantitativo: Introducción al tradeo de pares (pairs trading).

Gente,

A pedido de varios integrantes del foro, he decidido brindar un curso de trading cuantitativo, en particular, en la metodología de tradeo de pares.

Al final del post verán el programa tentativo e información adicional.

La idea es realizar el curso en dos semanas consecutivas (dos clases de 4 horas).

Dependiendo de la cantidad de interesados podemos coordinar lugar, día y horario (sábado por la mañana sería la primera opción, pero estoy abierto a dictarlo otros días por la tarde).

El arancel del curso es de $ 500.

Cualquier duda o consulta, no tiene más que preguntar.

Saludos.

Damián.

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* Introducción.
***************

+ Presentación: Objetivos.
+ Series de tiempo: Conceptos, características, modelos.
+ Estacionaridad: Conceptos, características, reversión a la media, testeo estadístico.
+ Cointegración: Conceptos, características, testeo estadístico.
+ Tradeo de Pares: Concepto, características, implementación, back-testing y forward-testing.
+ Integración: Aplicabilidad, extensión, debilidades.
+ Conclusiones.

* Series de tiempo.
*******************

+ Conceptos.
+ Características.
+ Modelos: AR, MA, ARMA.

* Estacionaridad.
*****************

+ Conceptos.
+ Test estadísticos para estacionaridad: ADF, PP, alternativas.
+ Ejemplo: testeo de estacionaridad en acciones.

* Cointegración.
****************

+ Conceptos.
+ Test estadísticos para cointegración: Engle-Granger, Johansen, alternativas.
+ Ejemplo: testeo de cointegración entre pares de acciones.

* Tradeo de pares.
******************

+ Conceptos.
+ Implementación.
+ Determinación de Stop-Loss y Half-life.
+ Back-testing y Forward-testing.
+ Ejemplo: Contrucción de un modelo simple de tradeo de pares.

* Integración.
**************

+ Aplicabilidad a distintos mercados.
+ Extensión: modelos complejos basados en cointegración.
+ Errores comunes y debilidades metodológicas.
+ Herramientas computacionales disponibles.


¿Quien es el que dicta el curso?

Damián Avila

Analista cuantitativo y Lic. en Bioquímica egresado de la UNLP, Buenos Aires, Argentina.
Con experiencias en las siguientes áreas del conocimiento: matemáticas, estadística, econometría y programación (principalmente en Python), así como inmunología (tesis doctoral desarrollándose en este área en particular), finanzas, economía, literatura y política.
Ayudante diplomado en la cátedra de Inmunología de la FCE de la UNLP y docente a cargo de cursos de bioestadística en el Colegio de Bioquímicos - Colegio Zonal XII - Buenos Aires.
Miembro de Python Argentina [1] y del Quantitative Finance Club (QFClub) [2].

Algunos datos adicionales:
Recientemente, he presentado un trabajo (poster) en PyConUS 2012 sobre cómo realizar investigaciones en finanzas cuantitativas usando Python [3 - 4 - 5 (video)].
En 2012, en la conferencia de Python Argentina (PyConAr 2011), di una charla general y una charla relámpago acerca de el uso de Python en ciencia [6 -7]. Hace pocos días fuí invitado por la organización de la próxima PyConAr para dar una nueva charla de finanzas cuantitativas.
En el área de desarrollo, he escrito un plugin para el uso de IPython (herramienta de elección para el uso de Python en finanzas) dentro de NINJA-IDE [8 - 9].

Ref:
[1] http://python.org.ar/pyar/
[2] http://quantfinanceclub.com/
[3] http://us.pycon.org/2012/speaker/profile/119/
[4] http://us.pycon.org/2012/schedule/presentation/513/
[5]
[6] http://ar.pycon.org/2011/activity/speakers
[7] http://ar.pycon.org/2011/schedule/index
[9] http://ninja-ide.org/plugins/8/
[10] http://github.com/damianavila/IPytho...-for-NINJA-IDE

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Ultima edición fue por Damian Avila el 18-05-2012 a las 22:22. Motivo: Correción (ortografía)
Damian Avila está  desconectado  
Agradecidos:
QuantTrader (04-06-2012)
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